next up previous contents index
Next: Основные понятия   Contents   Index











Е.А. Нурминский, Л.Т. Ащепков, Е.В. Трифонов







Математические основы
теории
финансовых рынков






















Владивосток
Издательство Дальневосточного университета
2000
ББК 65.9(2)23  
Н90  
  Нурминский Е.А., Ащепков Л.Т., Трифонов Е.В.
Н 90 Математические основы теории финансовых рынков.
  Учебное пособие.-Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2000.-100с.
  ISBN 5-7444-1169-0
  В работе излагаются основные результаты математической теории финансовых рынков: теория ценообразования финансовых инструментов, математический подход к оптимальному инвестированию, управление портфелем рисковых бумаг, некоторые результаты теории динамических фондовых рынков. Введены основные понятия этой теории, представлены классические соотношения для цен опционов. Приложение содержит вспомогательные факты из теории вероятностей, математического программирования и финансовой статистики, необходимые для изучения материала.

Для студентов экономико-математических, экономических и управленческих специальностей.

Н \(\frac{\displaystyle\mbox{0604040000}}{\displaystyle\mbox{180(03)-2000}}\) ББК 65.9(2)23
ISBN 5-7444-1169-0
© Нурминский Е.А.,
  Ащепков Л.Т.,
  Трифонов Е.В.
  2000

Настоящее пособие появилось как результат обьединения и систематизации ряда курсов, прочитанных авторами в различное время студентам различных специальностей Дальневосточного гоуниверситета (г. Владивосток).

Его первую часть можно использовать для общих курсов, обзоров экономико-математических моделей. Как таковая она не предполагает особого владения математическим аппаратом и доступна студентам и нематематических специальностей. Вместе с тем она подготавливает студентов для освоения второй части курса, обеспечивает, по мнению авторов, понимание экономического содержания дальнейшего материала.

Вторая чать курса посвящена динамической теории финансовых рынков. В работе представлена теория моделей с дискретным временем, как наиболее развитая в настоящее время и доведенная до практических расчетов. Достаточно жесткие рамки обьема, поставленные перед собой авторами заставили ограничиться лишь наиболее известными результатами этой теории: связь между отсутствием арбитража и существованием риск-нейтральной меры, оценкой опционов и стратегиями хеджирования, Авторы надеются, что это поможет и облегчит студентам, аспирантам и другим специалистам вхождение в эту интереснейшую и сложную область прикладной математики.

Предлагаемое пособие выполнено в рамках проекта ФЦП ''Интеграция'', которому авторы весьма признательны за поддержку.

Разделы 5.2, 5.3, 5.4 написаны Л.Т. Ащепковым, раздел 4.1 написан Е.В. Трифоновым, остальная чать материала пособия подготовлена Е.А. Нурминским, который осуществлял также общее редактирование книги, подготовку электронного варианта пособия.




Evgeni A. Nurminski 2001-03-04